Классификация и кластеризация
В предыдущей лекции мы кратко остановились на основных задачах Data Mining. Две из них - классификацию и кластеризацию - мы рассмотрим подробно в этой лекции.
Кластерный анализ в маркетинговых исследованиях
В маркетинговых исследованиях кластерный анализ применяется достаточно широко - как в теоретических исследованиях, так и практикующими маркетологами, решающими проблемы группировки различных объектов. При этом решаются вопросы о группах клиентов, продуктов и т.д.
Так, одной из наиболее важных задач при применении кластерного анализа в маркетинговых исследованиях является анализ поведения потребителя, а именно: группировка потребителей в однородные классы для получения максимально полного представления о поведении клиента из каждой группы и о факторах, влияющих на его поведение. Эта проблема подробно описана в работах Клакстона, Фрая и Портиса (1974), Киля и Лэйтона (1981).
Важной задачей, которую может решить кластерный анализ, является позиционирование, т.е. определение ниши, в которой следует позиционировать новый продукт, предлагаемый на рынке. В результате применения кластерного анализа строится карта, по которой можно определить уровень конкуренции в различных сегментах рынка и соответствующие характеристики товара для возможности попадания в этот сегмент. С помощью анализа такой карты возможно определение новых, незанятых ниш на рынке, в которых можно предлагать существующие товары или разрабатывать новые.
Кластерный анализ также может быть удобен, например, для анализа клиентов компании. Для этого все клиенты группируются в кластеры, и для каждого кластера вырабатывается индивидуальная политика. Такой подход позволяет существенно сократить объекты анализа, и, в то же время, индивидуально подойти к каждой группе клиентов.
Методы, применяемые для решения задач классификации
Для классификации используются различные методы. Основные из них:
классификация с помощью деревьев решений;байесовская (наивная) классификация;классификация при помощи искусственных нейронных сетей;классификация методом опорных векторов;статистические методы, в частности, линейная регрессия;классификация при помощи метода ближайшего соседа;классификация CBR-методом;классификация при помощи генетических алгоритмов.Схематическое решение задачи классификации некоторыми методами (при помощи линейной регрессии, деревьев решений и нейронных сетей) приведены на рис. 5.4 - 5.6.
Рис. 5.4. Решение задачи классификации методом линейной регрессииif X > 5 then grey else if Y > 3 then orange else if X > 2 then grey else orange
Рис. 5.5. Решение задачи классификации методом деревьев решений
Рис. 5.6. Решение задачи классификации методом нейронных сетей
Оценивание классификационных методов
Оценивание методов следует проводить, исходя из следующих характеристик [21]: скорость, робастность, интерпретируемость, надежность.
Скорость характеризует время, которое требуется на создание модели и ее использование.
Робастность, т.е. устойчивость к каким-либо нарушениям исходных предпосылок, означает возможность работы с зашумленными данными и пропущенными значениями в данных.
Интерпретируемость обеспечивает возможность понимания модели аналитиком.
Свойства классификационных правил:
размер дерева решений;компактность классификационных правил.Надежность методов классификации предусматривает возможность работы этих методов при наличии в наборе данных шумов и выбросов.
Оценка качества кластеризации
Оценка качества кластеризации может быть проведена на основе следующих процедур:
ручная проверка;установление контрольных точек и проверка на полученных кластерах;определение стабильности кластеризации путем добавления в модель новых переменных;создание и сравнение кластеров с использованием различных методов. Разные методы кластеризации могут создавать разные кластеры, и это является нормальным явлением. Однако создание схожих кластеров различными методами указывает на правильность кластеризации.Практика применения кластерного анализа в маркетинговых исследованиях
Приведем некоторые известные статьи, посвященные применению кластерного анализа для маркетинговых исследований.
В 1971 году была опубликована статья о сегментации клиентов по сфере интересов на основе данных, характеризующих предпочтения клиентов.
В 1974 году была опубликована статья Секстона (Sexton), целью которой была идентификация групп семей - потребителей продукта, в результате были разработаны стратегии позиционирования бренда. Основой для исследований были рейтинги, которые респонденты присваивали продуктам и брендам.
В 1981 году была опубликована статья, где проводился анализ поведения покупателей новых автомобилей на основе данных факторных нагрузок, полученных при анализе набора переменных.
Применение кластерного анализа
Кластерный анализ применяется в различных областях. Он полезен, когда нужно классифицировать большое количество информации. Обзор многих опубликованных исследований, проводимых с помощью кластерного анализа, дал Хартиган (Hartigan, 1975).
Так, в медицине используется кластеризация заболеваний, лечения заболеваний или их симптомов, а также таксономия пациентов, препаратов и т.д. В археологии устанавливаются таксономии каменных сооружений и древних объектов и т.д. В маркетинге это может быть задача сегментации конкурентов и потребителей. В менеджменте примером задачи кластеризации будет разбиение персонала на различные группы, классификация потребителей и поставщиков, выявление схожих производственных ситуаций, при которых возникает брак. В медицине - классификация симптомов. В социологии задача кластеризации - разбиение респондентов на однородные группы.
Процесс классификации
Цель процесса классификации состоит в том, чтобы построить модель, которая использует прогнозирующие атрибуты в качестве входных параметров и получает значение зависимого атрибута. Процесс классификации заключается в разбиении множества объектов на классы по определенному критерию.
Классификатором называется некая сущность, определяющая, какому из предопределенных классов принадлежит объект по вектору признаков.
Для проведения классификации с помощью математических методов необходимо иметь формальное описание объекта, которым можно оперировать, используя математический аппарат классификации. Таким описанием в нашем случае выступает база данных. Каждый объект (запись базы данных) несет информацию о некотором свойстве объекта.
Набор исходных данных (или выборку данных) разбивают на два множества: обучающее и тестовое.
Обучающее множество (training set) - множество, которое включает данные, использующиеся для обучения (конструирования) модели.
Такое множество содержит входные и выходные (целевые) значения примеров. Выходные значения предназначены для обучения модели.
Тестовое (test set) множество также содержит входные и выходные значения примеров. Здесь выходные значения используются для проверки работоспособности модели.
Процесс классификации состоит из двух этапов [21]: конструирования модели и ее использования.
Конструирование модели: описание множества предопределенных классов. Каждый пример набора данных относится к одному предопределенному классу.На этом этапе используется обучающее множество, на нем происходит конструирование модели.Полученная модель представлена классификационными правилами, деревом решений или математической формулой.Использование модели: классификация новых или неизвестных значений. Оценка правильности (точности) модели. Известные значения из тестового примера сравниваются с результатами использования полученной модели.Уровень точности - процент правильно классифицированных примеров в тестовом множестве.Тестовое множество, т.е. множество, на котором тестируется построенная модель, не должно зависеть от обучающего множества.Если точность модели допустима, возможно использование модели для классификации новых примеров, класс которых неизвестен.Процесс классификации, а именно, конструирование модели и ее использование, представлен на рис. 5.2. - 5.3.
Рис. 5.2. Процесс классификации. Конструирование модели
Рис. 5.3. Процесс классификации. Использование модели
Процесс кластеризации
Процесс кластеризации зависит от выбранного метода и почти всегда является итеративным. Он может стать увлекательным процессом и включать множество экспериментов по выбору разнообразных параметров, например, меры расстояния, типа стандартизации переменных, количества кластеров и т.д. Однако эксперименты не должны быть самоцелью - ведь конечной целью кластеризации является получение содержательных сведений о структуре исследуемых данных. Полученные результаты требуют дальнейшей интерпретации, исследования и изучения свойств и характеристик объектов для возможности точного описания сформированных кластеров.
Точность классификации: оценка уровня ошибок
Оценка точности классификации может проводиться при помощи кросс-проверки. Кросс-проверка (Cross-validation) - это процедура оценки точности классификации на данных из тестового множества, которое также называют кросс-проверочным множеством. Точность классификации тестового множества сравнивается с точностью классификации обучающего множества. Если классификация тестового множества дает приблизительно такие же результаты по точности, как и классификация обучающего множества, считается, что данная модель прошла кросс-проверку.
Разделение на обучающее и тестовое множества осуществляется путем деления выборки в определенной пропорции, например обучающее множество - две трети данных и тестовое - одна треть данных. Этот способ следует использовать для выборок с большим количеством примеров. Если же выборка имеет малые объемы, рекомендуется применять специальные методы, при использовании которых обучающая и тестовая выборки могут частично пересекаться.
В этой лекции нами были
В этой лекции нами были подробно рассмотрены задачи классификации и кластеризации. Несмотря на кажущуюся похожесть этих задач, решаются они разными способами и при помощи разных методов. Различие задач прежде всего в исходных данных.
Классификация, являясь наиболее простой задачей Data Mining, относится к стратегии "обучение с учителем", для ее решения обучающая выборка должна содержать значения как входных переменных, так и выходных (целевых) переменных. Кластеризация, напротив, является задачей Data Mining, относящейся к стратегии "обучение без учителя", т.е. не требует наличия значения целевых переменных в обучающей выборке.
Задача классификации решается при помощи различных методов, наиболее простой - линейная регрессия. Выбор метода должен базироваться на исследовании исходного набора данных. Наиболее распространенные методы решения задачи кластеризации: метод k-средних (работает только с числовыми атрибутами), иерархический кластерный анализ (работает также с символьными атрибутами), метод SOM. Сложностью кластеризации является необходимость ее оценки.
Задача классификации
Классификация является наиболее простой и одновременно наиболее часто решаемой задачей Data Mining. Ввиду распространенности задач классификации необходимо четкое понимания сути этого понятия.
Приведем несколько определений.
Классификация - системное распределение изучаемых предметов, явлений, процессов по родам, видам, типам, по каким-либо существенным признакам для удобства их исследования; группировка исходных понятий и расположение их в определенном порядке, отражающем степень этого сходства.
Классификация - упорядоченное по некоторому принципу множество объектов, которые имеют сходные классификационные признаки (одно или несколько свойств), выбранных для определения сходства или различия между этими объектами.
Классификация требует соблюдения следующих правил:
в каждом акте деления необходимо применять только одно основание; деление должно быть соразмерным, т.е. общий объем видовых понятий должен равняться объему делимого родового понятия; члены деления должны взаимно исключать друг друга, их объемы не должны перекрещиваться; деление должно быть последовательным.Различают:
вспомогательную (искусственную) классификацию, которая производится по внешнему признаку и служит для придания множеству предметов (процессов, явлений) нужного порядка;естественную классификацию, которая производится по существенным признакам, характеризующим внутреннюю общность предметов и явлений. Она является результатом и важным средством научного исследования, т.к. предполагает и закрепляет результаты изучения закономерностей классифицируемых объектов.В зависимости от выбранных признаков, их сочетания и процедуры деления понятий классификация может быть:
простой - деление родового понятия только по признаку и только один раз до раскрытия всех видов. Примером такой классификации является дихотомия, при которой членами деления бывают только два понятия, каждое из которых является противоречащим другому (т.е. соблюдается принцип: "А и не А"); сложной - применяется для деления одного понятия по разным основаниям и синтеза таких простых делений в единое целое.Примером такой классификации является периодическая система химических элементов. Под классификацией будем понимать отнесение объектов (наблюдений, событий) к одному из заранее известных классов.
Классификация - это закономерность, позволяющая делать вывод относительно определения характеристик конкретной группы. Таким образом, для проведения классификации должны присутствовать признаки, характеризующие группу, к которой принадлежит то или иное событие или объект (обычно при этом на основании анализа уже классифицированных событий формулируются некие правила).
Классификация относится к стратегии обучения с учителем (supervised learning), которое также именуют контролируемым или управляемым обучением.
Задачей классификации часто называют предсказание категориальной зависимой переменной (т.е. зависимой переменной, являющейся категорией) на основе выборки непрерывных и/или категориальных переменных.
Например, можно предсказать, кто из клиентов фирмы является потенциальным покупателем определенного товара, а кто - нет, кто воспользуется услугой фирмы, а кто - нет, и т.д. Этот тип задач относится к задачам бинарной классификации, в них зависимая переменная может принимать только два значения (например, да или нет, 0 или 1).
Другой вариант классификации возникает, если зависимая переменная может принимать значения из некоторого множества предопределенных классов. Например, когда необходимо предсказать, какую марку автомобиля захочет купить клиент. В этих случаях рассматривается множество классов для зависимой переменной.
Классификация может быть одномерной (по одному признаку) и многомерной (по двум и более признакам).
Многомерная классификация была разработана биологами при решении проблем дискриминации для классифицирования организмов. Одной из первых работ, посвященных этому направлению, считают работу Р. Фишера (1930 г.), в которой организмы разделялись на подвиды в зависимости от результатов измерений их физических параметров. Биология была и остается наиболее востребованной и удобной средой для разработки многомерных методов классификации.
Рассмотрим задачу классификации на простом примере. Допустим, имеется база данных о клиентах туристического агентства с информацией о возрасте и доходе за месяц. Есть рекламный материал двух видов: более дорогой и комфортный отдых и более дешевый, молодежный отдых. Соответственно, определены два класса клиентов: класс 1 и класс 2. База данных приведена в таблице 5.1.
| 1 | 18 | 25 | 1 |
| 2 | 22 | 100 | 1 |
| 3 | 30 | 70 | 1 |
| 4 | 32 | 120 | 1 |
| 5 | 24 | 15 | 2 |
| 6 | 25 | 22 | 1 |
| 7 | 32 | 50 | 2 |
| 8 | 19 | 45 | 2 |
| 9 | 22 | 75 | 1 |
| 10 | 40 | 90 | 2 |
Для наглядности представим нашу базу данных в двухмерном измерении (возраст и доход), в виде множества объектов, принадлежащих классам 1 (оранжевая метка) и 2 (серая метка). На рис. 5.1 приведены объекты из двух классов.
Рис. 5.1. Множество объектов базы данных в двухмерном измерениии
Решение нашей задачи будет состоять в том, чтобы определить, к какому классу относится новый клиент, на рисунке обозначенный белой меткой.
Задача кластеризации
Только что мы изучили задачу классификации, относящуюся к стратегии "обучение с учителем".
В этой части лекции мы введем понятия кластеризации, кластера, кратко рассмотрим классы методов, с помощью которых решается задача кластеризации, некоторые моменты процесса кластеризации, а также разберем примеры применения кластерного анализа.
Задача кластеризации сходна с задачей классификации, является ее логическим продолжением, но ее отличие в том, что классы изучаемого набора данных заранее не предопределены.
Синонимами термина "кластеризация" являются "автоматическая классификация", "обучение без учителя" и "таксономия".
Кластеризация предназначена для разбиения совокупности объектов на однородные группы (кластеры или классы). Если данные выборки представить как точки в признаковом пространстве, то задача кластеризации сводится к определению "сгущений точек".
Цель кластеризации - поиск существующих структур.
Кластеризация является описательной процедурой, она не делает никаких статистических выводов, но дает возможность провести разведочный анализ и изучить "структуру данных".
Само понятие "кластер" определено неоднозначно: в каждом исследовании свои "кластеры". Переводится понятие кластер (cluster) как "скопление", "гроздь".
Кластер можно охарактеризовать как группу объектов, имеющих общие свойства.
Характеристиками кластера можно назвать два признака:
внутренняя однородность; внешняя изолированность.Вопрос, задаваемый аналитиками при решении многих задач, состоит в том, как организовать данные в наглядные структуры, т.е. развернуть таксономии.
Наибольшее применение кластеризация первоначально получила в таких науках как биология, антропология, психология. Для решения экономических задач кластеризация длительное время мало использовалась из-за специфики экономических данных и явлений.
В таблице 5.2 приведено сравнение некоторых параметров задач классификации и кластеризации.
| Контролируемость обучения | Контролируемое обучение | Неконтролируемое обучение |
| Стратегия | Обучение с учителем | Обучение без учителя |
| Наличие метки класса | Обучающее множество сопровождается меткой, указывающей класс, к которому относится наблюдение | Метки класса обучающего множества неизвестны |
| Основание для классификации | Новые данные классифицируются на основании обучающего множества | Дано множество данных с целью установления существования классов или кластеров данных |
p>На рис. 5. 7 схематически представлены задачи классификации и кластеризации.
Рис. 5.7. Сравнение задач классификации и кластеризации
Кластеры могут быть непересекающимися, или эксклюзивными (non-overlapping, exclusive), и пересекающимися (overlapping) [22]. Схематическое изображение непересекающихся и пересекающихся кластеров дано на рис. 5.8.
Рис. 5.8. Непересекающиеся и пересекающиеся кластеры
Следует отметить, что в результате применения различных методов кластерного анализа могут быть получены кластеры различной формы. Например, возможны кластеры "цепочного" типа, когда кластеры представлены длинными "цепочками", кластеры удлиненной формы и т.д., а некоторые методы могут создавать кластеры произвольной формы.
Различные методы могут стремиться создавать кластеры определенных размеров (например, малых или крупных) либо предполагать в наборе данных наличие кластеров различного размера.
Некоторые методы кластерного анализа особенно чувствительны к шумам или выбросам, другие - менее.
В результате применения различных методов кластеризации могут быть получены неодинаковые результаты, это нормально и является особенностью работы того или иного алгоритма.
Данные особенности следует учитывать при выборе метода кластеризации.
Подробнее обо всех свойствах кластерного анализа будет рассказано в лекции, посвященной его методам.
На сегодняшний день разработано более сотни различных алгоритмов кластеризации. Некоторые, наиболее часто используемые, будут подробно описаны во втором разделе курса лекций.
Приведем краткую характеристику подходов к кластеризации [21].
Алгоритмы, основанные на разделении данных (Partitioning algorithms), в т.ч. итеративные: разделение объектов на k кластеров;итеративное перераспределение объектов для улучшения кластеризации.Иерархические алгоритмы (Hierarchy algorithms): агломерация: каждый объект первоначально является кластером, кластеры, соединяясь друг с другом, формируют больший кластер и т.д.Методы, основанные на концентрации объектов (Density-based methods): основаны на возможности соединения объектов; игнорируют шумы, нахождение кластеров произвольной формы.Грид-методы (Grid-based methods): квантование объектов в грид-структуры.Модельные методы (Model-based): использование модели для нахождения кластеров, наиболее соответствующих данным.
